Альманах «Управление портфелем активов»

Оглавление статей

1. Методология построения инвестиционного портфеля
2. Выбор эффективного инвестиционного портфеля ценных бумаг в условиях нечетких исходных данных
3. Оценка стратегической устойчивости портфеля проектов на основе динамических моделей
4. САРМ-модель и альфа Дженсена в условиях возрастания неоднородности волатильностей
5. Формирование высокодивидендных портфелей на российском фондовом рынке
6. Вероятностные математические модели и алгоритмы выбора эффективного портфеля ценных бумаг
7. Стресс-тестирование финансового портфеля
8. Сопоставление инвестиционных активов российского рынка для портфельного инвестора
9. Формирование портфеля с учетом различных мер риска
10. Оптимальный уровень денежных средств предприятия и инвестирование избытка денежных средств в ценные бумаги
11. Тестирование модифицированной трехфакторной модели Фамы и Френча на российском рынке
12. Портфельное инвестирование как способ финансирования