Маркетинг Менеджмент Финансы Персонал
Подписчикам "Интер-почта-2003" / Вход для подписчиков
Grebennikoff.ru ИДГ 20 лет

Журнал «Управление финансовыми рисками»

Управление финансовыми рисками
Подписаться в издательстве
Архив журнала в подарок

Аннотации №1 за 2007 год

Сценарный анализ. Структура метода

Ключевые слова: метод сценарного анализа, back-тестирование, сценарий, риск, этап, стресс-тестирование

Ковалев Петр, директор департамента рыночных рисков Инвестиционного Банка «ТРАСТ».

В статье раскрывается сущность метода «Сценарный анализ», описываются его этапы, математический аппарат, декларируются основные направления использования сценарного анализа. Возможность применения метода «Сценарный анализ» в соответствии с его структурой показана на примере управления кредитными рисками гипотетического кредитного портфеля.

Оптимизация налично-денежных остатков в кассе как составная часть управления риском ликвидности кредитной организации

Ключевые слова: ликвидность, налично-денежные средства, остаток средств, кассовая работа, подкрепление, расход, многофилиальные банки

Самойлов Евгений, старший инспектор управления ресурсов АКБ «Волго-Вятский банк Сбербанка РФ», старший преподаватель ННГАСУ.

Задача минимизации объема неработающих активов не только не теряет своей актуальности, но в свете стоящих перед банками целей приобретает все большую значимость. Одними из основных направлений работы являются оптимизация остатка средств на корреспондентском счете и оптимизация остатка средств в кассе. Исследованию последней проблемы и посвящена данная статья.

Особенности национальной практики выявления мошенничества

Ключевые слова: мошенничество, выявление, предотвращение мошенничества, отмывание денег

Катилова Наталия, возглавляет проект по моделированию кредитных рисков в рамках «Базеля II» в департаменте рисков (ING bank / Brussels / Belgium).

Кордичев Алексей, возглавляет отдел сопровождения кредитных продуктов в департаменте розничного бизнеса ОАО АКБ «Росбанк».

В статье авторы подробно рассматривают различные методы выявления финансовых махинаций в их взаимосвязи с профилем мошенника и характером (частотой и тяжестью) самого события - анализ выбросов, сегментацию и кластерный анализ. Предлагаются предикативные модели выявления потенциальных мошенников в кредитном секторе и приводятся практические примеры предотвращения мошенничества с кредитными карточками и отмывания денег.

Подходы к построению скоринговых моделей

Ключевые слова: скоринг, скоринговый балл, нечеткие параметры, дифференциальные уравнения

Коновалихин Максим, руководитель проектов департамента рисков ОАО «Сбербанк России».

Сергиенко Дмитрий, начальник отдела скоринга департамента анализа рисков ЗАО «ВТБ 24».

Кулик Вадим, директор департамента рисков ОАО «Сбербанк России, имеет 17-летний опыт работы в области управления рисками.

Кремлева Ирина, вице-президент, заместитель директора департамента анализа рисков «Внешторгбанка 24».

В статье рассмотрены возможности расчета взаимодействия параметров скоринга и их динамического изменения. Также предложена математическая модель прогнозирования уровня просроченной задолженности, правильная оценка которой позволяет достичь высокой точности при построении скоринговых карт.

Модель линейного скоринга

Ключевые слова: линейный скоринг, математическая модель, оптимизационная задача, оценка платежеспособности, кредитный риск

Бунеску Георгий, начальник отдела управления рисками АКБ «Мобиасбанк».

В статье описывается модель линейного скоринга и на примере банковской кредитной деятельности, в рамках которой решается задача отделения потенциально платежеспособных клиентов от потенциально неплатежеспособных, демонстрируется экономико-математическое содержание данной модели. Это должно позволить экономистам-практикам лучше оценивать область применимости подобных моделей и принимать взвешенные решения.

Методика прогноза стоимости портфеля ценных бумаг и определения VaR на основе процедуры регуляризации

Ключевые слова: облигации, акции, аппроксимация, процедура регуляризации, функция распределения, кривая доходности

Чеготов Михаил, заместитель начальника отдела рыночных рисков департамента управления и контроля рисков ОАО «Промсвязьбанк».

Предложенная методика позволяет единым образом на основе исторических данных прогнозировать стоимость и оценивать VaR портфелей, включающих в себя как акции, так и облигации. Кроме того, применяя изложенную здесь методику для прогнозирования величин и оценок VaR параметров кривой доходности, можно проводить прогноз стоимости и оценку VaR выпусков облигаций, которыми торгуют редко.

Человеческий фактор в операционных рисках

Ключевые слова: операционные риски, человеческий фактор, контроль за деятельностью сотрудников

Рогачев Андрей, ведущий риск-менеджер корпорации F. Hoffmann-La Roche, Ltd., член и консультант нескольких профессиональных ассоциаций риск-менеджеров (FERMA, CaRisMa, GARP, PRMIA, SIRM).

Рогачева Марина, главный редактор журнала «Управление развитием персонала», научный сотрудник Университета Санкт-Галлен (Швейцария).

Статья посвящена анализу роли человеческого фактора в управлении операционными рисками, а также важности этого фактора в выборе оптимального кандидата на определенную позицию. Мы опишем методы и системы контроля, используемые в современной практике, дополнив наше описание некоторыми рекомендациями и советами.

Сервис для бухгалтеров
Телефон: (495) 926-04-09
podpiska /frog/ grebennikov /dot/ ru