Маркетинг Менеджмент Финансы Персонал
Вход для подписчиков
Grebennikoff.ru ИДГ 20 лет

Журнал «Управление финансовыми рисками»

Управление финансовыми рисками
Подписаться в издательстве
Архив журнала в подарок

Аннотации №1 за 2007 год

Сценарный анализ. Структура метода

Ключевые слова: метод сценарного анализа, back-тестирование, сценарий, риск, этап, стресс-тестирование

Ковалев Петр, директор департамента рыночных рисков Инвестиционного Банка «ТРАСТ».

В статье раскрывается сущность метода «Сценарный анализ», описываются его этапы, математический аппарат, декларируются основные направления использования сценарного анализа. Возможность применения метода «Сценарный анализ» в соответствии с его структурой показана на примере управления кредитными рисками гипотетического кредитного портфеля.

Оптимизация налично-денежных остатков в кассе как составная часть управления риском ликвидности кредитной организации

Ключевые слова: ликвидность, налично-денежные средства, остаток средств, кассовая работа, подкрепление, расход, многофилиальные банки

Самойлов Евгений, старший инспектор управления ресурсов АКБ «Волго-Вятский банк Сбербанка РФ», старший преподаватель ННГАСУ.

Задача минимизации объема неработающих активов не только не теряет своей актуальности, но в свете стоящих перед банками целей приобретает все большую значимость. Одними из основных направлений работы являются оптимизация остатка средств на корреспондентском счете и оптимизация остатка средств в кассе. Исследованию последней проблемы и посвящена данная статья.

Особенности национальной практики выявления мошенничества

Ключевые слова: мошенничество, выявление, предотвращение мошенничества, отмывание денег

Катилова Наталия, возглавляет проект по моделированию кредитных рисков в рамках «Базеля II» в департаменте рисков (ING bank / Brussels / Belgium).

Кордичев Алексей, возглавляет отдел сопровождения кредитных продуктов в департаменте розничного бизнеса ОАО АКБ «Росбанк».

В статье авторы подробно рассматривают различные методы выявления финансовых махинаций в их взаимосвязи с профилем мошенника и характером (частотой и тяжестью) самого события - анализ выбросов, сегментацию и кластерный анализ. Предлагаются предикативные модели выявления потенциальных мошенников в кредитном секторе и приводятся практические примеры предотвращения мошенничества с кредитными карточками и отмывания денег.

Подходы к построению скоринговых моделей

Ключевые слова: скоринг, скоринговый балл, нечеткие параметры, дифференциальные уравнения

Коновалихин Максим, управляющий директор департамента методологии и контроля рисков ОАО «Сбербанк России»

Сергиенко Дмитрий, начальник отдела скоринга департамента анализа рисков ЗАО «ВТБ 24».

Кулик Вадим, директор департамента рисков ОАО «Сбербанк России, имеет 17-летний опыт работы в области управления рисками.

Кремлева Ирина, вице-президент, заместитель директора департамента анализа рисков «Внешторгбанка 24».

В статье рассмотрены возможности расчета взаимодействия параметров скоринга и их динамического изменения. Также предложена математическая модель прогнозирования уровня просроченной задолженности, правильная оценка которой позволяет достичь высокой точности при построении скоринговых карт.

Модель линейного скоринга

Ключевые слова: линейный скоринг, математическая модель, оптимизационная задача, оценка платежеспособности, кредитный риск

Бунеску Георгий, начальник отдела управления рисками АКБ «Мобиасбанк».

В статье описывается модель линейного скоринга и на примере банковской кредитной деятельности, в рамках которой решается задача отделения потенциально платежеспособных клиентов от потенциально неплатежеспособных, демонстрируется экономико-математическое содержание данной модели. Это должно позволить экономистам-практикам лучше оценивать область применимости подобных моделей и принимать взвешенные решения.

Методика прогноза стоимости портфеля ценных бумаг и определения VaR на основе процедуры регуляризации

Ключевые слова: облигации, акции, аппроксимация, процедура регуляризации, функция распределения, кривая доходности

Чеготов Михаил, заместитель начальника отдела рыночных рисков департамента управления и контроля рисков ОАО «Промсвязьбанк».

Предложенная методика позволяет единым образом на основе исторических данных прогнозировать стоимость и оценивать VaR портфелей, включающих в себя как акции, так и облигации. Кроме того, применяя изложенную здесь методику для прогнозирования величин и оценок VaR параметров кривой доходности, можно проводить прогноз стоимости и оценку VaR выпусков облигаций, которыми торгуют редко.

Человеческий фактор в операционных рисках

Ключевые слова: операционные риски, человеческий фактор, контроль за деятельностью сотрудников

Рогачев Андрей, ведущий риск-менеджер корпорации F. Hoffmann-La Roche, Ltd., член и консультант нескольких профессиональных ассоциаций риск-менеджеров (FERMA, CaRisMa, GARP, PRMIA, SIRM).

Рогачева Марина, главный редактор журнала «Управление развитием персонала», научный сотрудник Университета Санкт-Галлен (Швейцария).

Статья посвящена анализу роли человеческого фактора в управлении операционными рисками, а также важности этого фактора в выборе оптимального кандидата на определенную позицию. Мы опишем методы и системы контроля, используемые в современной практике, дополнив наше описание некоторыми рекомендациями и советами.

Сервис для бухгалтеров
Телефон: (495) 926-04-09
podpiska /frog/ grebennikov /dot/ ru